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Servus,

ich bin jetzt von Ubuntu gewechselt. Läuft alles soweit gut :-)

Jedoch stehe ich nun bei der Frage: Wie führe ich denn ein "sudo ./Datei.sh" aus? xD

Bitte nicht lachen :-)
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...und das File Datei.sh (und ich würde sämtlich klein benennen) ist executable gesetzt.
sudo chmod +x Datei.sh
Alternativ:
sudo sh Datei.sh
Du meinst sicher welches Terminal(Emulator)?
Das ist je nachdem welchen Desktop man verwendet unterschiedlich, und man kann auch problemlos andere verwenden.

Mate nutzt zB.
mate-terminal
Gnome
gnome-terminal
Ich persönlich nutze
tilda
Terminal im "Quake Style"" (blendet per Taste animiert vom Bildschirmrand in die Mitte ein)

Arch Wiki: Applications list Terminals
Um die Frage im Titel zu beantworten:
Die bash führt man mittels
/usr/bin/bash
aus.
Offensichtlich war das aber gar nicht deine Frage.
Daher wähle bitte nicht zufällige Titel, sondern solche, die dein Problem beschreiben.